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目录1

第一章 证券市场概述1

第一节 证券与证券市场1

一、证券1

二、证券市场8

三、证券市场的产生和发展12

第二节 证券市场的参与者17

一、证券市场的主体17

二、证券市场中介20

三、自律性组织22

四、证券监管机构23

第三节 证券市场的地位与功能24

一、证券市场的地位24

二、证券市场的基本功能26

习题28

第二章 股票30

第一节 股份有限公司30

一、股份有限公司的性质30

二、股份有限公司的设立32

三、股份有限公司的组织结构36

四、股份有限公司的财务、会计39

五、股份有限公司的合并、分立、破产、解散和清算42

第二节 股票的特征与类型45

一、股票的定义、性质和特征45

二、股票的类型49

第三节 普通股票与优先股票54

一、普通股票的特征54

二、普通股票股东享有的权利55

三、优先股票的特征58

四、优先股票的种类59

第四节 我国现行的股票类型64

一、国有股65

二、法人股66

三、公众股66

四、外资股67

习题68

第一节 股票的价格69

一、股票的理论价格69

第三章 证券价格和价格指数69

二、股票价格的形成机制70

三、股票的价值和价格72

第二节 债券的价格74

一、债券的理论价格74

二、债券价格的形成机制74

第三节 股票价格指数76

一、股票价格平均数76

二、股票价格指数78

三、我国主要的股票价格指数80

四、境外主要股票价格指数82

习题86

第四章 证券投资技术分析法87

第一节 技术分析的特点87

一、技术分析与基本分析比较87

二、技术分析的理论假设前提88

三、技术分析的主要依据89

第二节 行情走势图及其分析90

一、股价图表分析法90

二、移动平均线分析法100

第三节 特征指标105

一、相对强弱指数105

二、乖离率107

三、平滑异同移动平均指标111

四、心理线指标114

五、买卖气势指标115

六、人气意愿指标117

七、超买超卖指标120

八、涨跌比率指标122

习题124

第五章 金融衍生工具125

第一节 金融期货与期权125

一、金融期货125

二、金融期权132

三、金融期权与金融期货的区别135

第二节 可转换证券137

一、可转换证券的意义137

二、可转换证券的特点138

三、可转换证券的要素139

四、可转换证券的价值140

一、存托凭证142

第三节 其他衍生工具142

二、认股权证148

三、优先认股权150

四、备兑凭证153

习题153

第一节 收益与风险155

一、收益率155

第六章 证券组合155

二、收益率的期望和风险158

三、（σ，？）平面159

四、无差异曲线160

第二节 组合的收益与风险，有效前沿164

一、组合的收益164

二、组合的风险165

三、两种证券的组合166

四、可行集和有效前沿170

五、允许卖空的情形176

六、多种证券组合的可行集和有效前沿179

七、有效前沿与无差异曲线的切点组合181

第三节 无风险证券与风险证券的组合182

一、无风险证券与一种风险证券的组合182

二、允许借款的情形186

三、完全市场187

四、无风险证券与多种风险证券的组合188

五、切点组合的计算192

六、存款利率与借款利率不相等的情形197

习题198

一、系统风险与非系统风险202

第七章 资本资产定价模型和套利定价理论202

第一节 概述202

二、均衡市场的CAPM205

三、非均衡的情形，特征曲线207

第二节 资本资产定价模型209

一、市场证券组合和资本市场线（CML）209

二、证券市场线（SML）211

三、资本资产定价模型（CAPM）213

四、CAPM的一些应用216

五、MM理论219

第三节 特征线224

一、实际收益率的线性模型224

二、α系数和β系数的意义228

三、α系数和β系数的计算230

四、组合的特征线235

五、风险分析与风险分散235

第四节 因素模型239

一、单因素模型239

二、再论切点证券组合245

三、多因素模型250

四、因素证券组合252

五、套利定价理论（APT）256

六、CAPM与APT的关系259

习题261

第八章 期权及其定价理论268

第一节 期权概论268

一、期权发展的背景268

二、期权的基本概念269

三、买入期权与卖出期权平价272

一、股票期权合约274

第二节 股票期权274

二、股票期权行情表275

三、股票期权的交易与清算276

四、股票期权的运用279

第三节 股票期权定价284

一、股票期权价值分析284

二、Black-Scholes公式288

第四节 其他期权291

一、指数期权291

三、卖出期权价格291

二、债券期权293

三、货币期权（外汇期权）294

习题296

附录Ⅰ 有效前沿的数学推演298

附录Ⅱ Black-Scholes公式的推导303

附录Ⅲ 中华人民共和国证券法308

附录Ⅳ 基于Markowitz理论股票组合的风险变动规律及有效前沿336

索引346

参考文献350