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第1章　绪论1

1.1　计量经济学的产生和发展1

1.2　计量经济学的学科特点2

1.3　计量经济学研究的内容4

1.4　计量经济学建模方法的发展4

1.5　计量经济学的工作方法和步骤6

人物小记10

第2章　一元线性回归模型14

2.1 回归模型的基本知识14

2.2　一元线性回归的模型的形式及假设19

2.3　参数的估计20

2.4　模型的检验32

2.5　回归系数的置信区间39

2.6　一元线性回归模型的运用41

2.7　案例操作42

本章小结48

第3章　多元线性回归模型50

3.1　模型的形式与假设50

3.2　参数的估计52

3.3　模型的检验61

3.4　回归系数的置信区间65

3.5　预测65

3.6　案例操作69

本章小结73

第4章　异方差74

4.1　异方差性74

4.2　异方差产生的原因75

4.3　异方差问题的后果76

4.4　异方差问题的检验77

4.5　异方差问题的修正96

4.6　案例操作102

本章小结116

第5章　序列相关性117

5.1　序列相关问题的概念117

5.2　序列相关问题产生的原因118

5.3　序列相关问题的后果119

5.4　序列相关问题的检验121

5.5　序列相关问题的修正132

5.6　案例操作138

本章小结143

第6章　多重共线性144

6.1　多重共线性的概念144

6.2　实际经济问题中的多重共线性145

6.3　多重共线性问题的后果146

6.4　多重共线性问题的检验150

6.5　多重共线性问题的解决157

6.6　案例操作161

本章小结165

第7章　随机解释变量166

7.1　随机解释变量问题的概念166

7.2　实际经济问题中的随机解释变量167

7.3　随机解释变量的后果168

7.4　随机解释变量的检验（内生性）171

7.5　随机解释变量的解决174

7.6　案例操作179

本章小结181

第8章　经典单方程模型的专门问题182

8.1　虚拟变量模型182

8.2　模型设定偏误问题194

8.3　系统变参数模型207

8.4　简单的非线性单方程模型215

本章小结232

第9章　联立方程模型的理论与方法233

9.1　联立方程模型的提出233

9.2　有关联立方程的基本概念234

9.3　联立方程模型的分类236

9.4　联立方程模型的识别240

9.5　联立方程模型的估计247

9.6　联立方程模型若干问题的讨论253

9.7　案例分析258

本章小结264

第10章　几种典型计量经济模型的应用265

10.1　生产函数模型265

10.2　需求函数模型281

10.3　消费函数模型289

10.4　投资函数模型295

10.5　简单宏观计量经济学模型300

本章小结309

第11章　时间序列趋势分析310

11.1　趋势变量模型310

11.2　移动平均方法315

11.3　季节调整317

本章小结329

第12章　滞后变量模型331

12.1 滞后效应及其产生的原因331

12.2　滞后变量模型332

12.3　分布滞后模型的估计333

12.4 自回归滞后模型的构建340

12.5 自回归滞后模型的估计344

本章小结348

第13章　平稳时间序列模型349

13.1 时间序列模型产生的背景349

13.2　数据的平稳性、协整性和因果性350

13.3 平稳时间序列数据AR,MA和ARMA模型365

13.4 AR,MA和ARMA模型的识别380

13.5 AR,MA和ARMA模型的参数估计385

13.6　时间序列模型的检验387

13.7 AR,MA和ARMA模型的预测388

本章小结390

第14章　向量自回归模型391

14.1 VAR模型的背景及数学表达式391

14.2 VAR模型的估计392

14.3 VAR模型的诊断395

14.4 VAR模型具体案例操作及原理403

14.5 VAR脉冲响应与方差分解415

本章小结425

第15章　条件异方差426

15.1 自回归条件异方差模型426

15.2　非对称的ARCH模型437

15.3 成分ARCH模型442

15.4　案例操作444

本章小结456

第16章　静态面板数据模型458

16.1　面板数据模型建模的基本原理459

16.2　固定效应变截距模型465

16.3　固定效应变截距模型另外两种估计方法473

16.4　随机效应变截距模型479

16.5　变系数回归模型486

16.6　案例分析493

本章小结495

第17章　动态面板数据模型496

17.1　动态面板数据模型496

17.2　面板数据的单位根检验501

17.3　面板数据的协整检验508

17.4　面板Granger因果检验513

17.5　案例分析514

本章小结516

第18章　离散选择模型和受限因变量模型517

18.1 概述517

18.2　二元因变量模型518

18.3　排序选择模型526

18.4　受限因变量模型531

18.5　计数模型537

18.6　案例操作546

本章小结547

第19章　结构方程模型548

19.1　结构方程简介548

19.2　结构方程模型的基本概念介绍549

19.3　结构方程的数学模型及含义551

19.4　案例操作553

本章小结589

参考文献590